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Su muy buena experiencia europea le permite a Fabián tener las puertas abiertas en todas partes, aunque nuestro medio no puede competir con países del exterior en el aspecto económico, razón por la cual resulta muy difícil que se quede en la competencia doméstica.
En la temporada 98/99, Fabián tuvo un buen paso en el Arsenal de Inglaterra (recientemente consagrado campeón invicto) y en esa época tenía como compañeros al sueco Freddie Ljungberg, al nigeriano Nwankwo Kanu y al holandés Dennis Bergkamp, quienes hoy integran un súper equipo en el que la gran estrella es el francés Thierry Henry.
El último club en el que estuvo Caballero es el Dundee de Escocia, al que sirvió por tres años y medio hasta que la institución empezó a caer económicamente y dejó ir a 15 jugadores, entre ellos Fabián, otros argentinos como Juan Manuel Sara (ex Cerro Porteño), Alberto Carranza y el italiano Fabrizio Ravanelli.
"Dundee estaba muy mal económicamente, ya no podía pagar a los futbolistas que tenían un salario elevado y nos dieron el pase", confesó el "Tyson", quien si bien nació en el vecino país, el se siente un paraguayo más. "Me gusta vivir más acá que ir a la Argentina", confesó.
Acerca de su predisposición para jugar por el Olimpia, Fabián señaló: "Sería muy bueno", aunque todo depende de las condiciones económicas ofrecidas.