Entre los principales resultados del informe de estabilidad financiera resalta la prueba de tensión o test de estrés financiero, donde a través de simulaciones se evalúa la capacidad que tienen las entidades para hacer frente a un deterioro económico o una crisis.
Las pruebas de tensión aplicadas al sistema financiero en el tercer trimestre de 2024 se concentraron en variables relacionadas con la solvencia y liquidez de las instituciones supervisadas, de acuerdo con el informe de estabilidad financiera que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay (BCP).
Según el referido informe, las entidades del sistema financiero superaron holgadamente las pruebas de tensión y demostraron que están bien capitalizadas y en condiciones de cumplir las exigencias legales en caso de presentarse eventuales situaciones de estrés o crisis, de acuerdo con el informe de estabilidad.
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Evaluación por indicadores
- Los indicadores de rentabilidad . Según el reporte, han seguido evolucionando de manera favorable, situándose el ROA (Return on Assets) y el ROE ( Return on Equity), en cifras similares a las observadas antes del inicio de la pandemia y por encima del promedio histórico.
En septiembre de 2024, el ROA y el ROE se situaron en 2,5% y 20,2%, respectivamente, ubicándose en niveles similares a los registrados antes del inicio de la pandemia. En términos interanuales, el aumento en el ROA se explicó principalmente por los mayores ingresos financieros, el aumento de los ingresos netos por operaciones y, a su vez, por las menores previsiones respecto al activo total al comparar con el año previo. En contrapartida, el aumento de los gastos financieros y de los gastos administrativos han moderado el crecimiento del ROA en el periodo señalado
- los indicadores de solvencia siguen superando de manera holgada los requerimientos mínimos establecidos en la regulación local. Así también, luego de realizar distintos ejercicios de pruebas de tensión, que simulan choques extremos, se ha observado que la solvencia se mantendría por encima de los mínimos regulatorios.
Al respecto, la relación de capital principal (nivel 1) sobre activos y contingentes ponderados por riesgo se ubicó en 12,9% a septiembre de 2024, por encima del mínimo requerido del 8%.
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- Los indicadores de solidez: En este punto se observa que la calidad del crédito ha mejorado desde el último informe, reflejada en una reducción de la tasa de morosidad total (desde 3,3% de junio de este año a 2,6% a setiembre último), tanto en moneda local como en dólares. Asimismo, la medida más estresada de riesgo de crédito, que incluye al crédito vencido y parte de la cartera renegociada, ha continuado disminuyendo, detalla el informe. Por su parte, la cobertura de las previsiones se mantiene superior al 100% de la cartera vencida, lo que mitiga el riesgo de crédito.
- Los indicadores de liquidez, si bien se han reducido en los últimos meses, se mantienen en niveles adecuados, debido a la tenencia de distintos tipos de activos líquidos por parte de los bancos, incluyendo las Letras de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central, la Facilidad Permanente de Depósitos, los Bonos del Tesoro y los títulos de la Agencia Financiera de Desarrollo.