Las pruebas de tensión aplicadas al sistema financiero en el tercer trimestre de 2020 se concentraron en variables relacionadas con la solvencia y liquidez de las instituciones supervisadas, de acuerdo con el informe de estabilidad financiera que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).
La banca matriz exige que las entidades mantengan como mínimo un Coeficiente de Adecuación de Capital (CAC) del 12%. El rango de los bancos y financieras antes de las simulaciones era del 19,2% y 18%, respectivamente. El primer shock consistió en simular un deterioro de una fracción de la cartera de créditos vigente, que pasa a constituirse en cartera vencida. Con esta prueba, el promedio de la tasa de morosidad de bancos pasaría de 3,2% a 10% y para las entidades financieras, de 5,5% a 13%.
El resultado de la simulación indica que el CAC, luego del shock extremo para los bancos, se ubicó en 17% para estas entidades y en 16% para las financieras. Otra prueba consistió en simular el deterioro de la totalidad de la cartera de créditos de los 5 mayores deudores del sistema, asumiendo que estos deudores incumplen sus obligaciones de pago en cada entidad. Luego de la simulación, los bancos presentan un CAC de 17,3% y las financieras de 15,8%.
Los shocks o pruebas de tensión se simulan a través de la construcción de escenarios hipotéticos, depreciaciones en el tipo de cambio, reducción de la tasa de interés, riesgos de mercados, riesgos crediticios, retiros masivos de depósitos en un lapso de tiempo, entre otros, que pudieran tener un impacto en los indicadores de solvencia y liquidez de las entidades financieras. Estas pruebas demostraron que el sistema financiero es sólido y resistente ante crisis adversas como la actual, de la pandemia del covid-19.
Por ejemplo, la morosidad prácticamente se encuentra en niveles prepandemia, a excepción de algunos segmentos que mostraron leves incrementos. Según técnicos, este control en la morosidad se dio por las medidas adoptadas para contener la deuda en los meses más críticos de la cuarentena, como el congelamiento de cuotas de préstamos, refinanciamientos, renegociaciones, reducción de tasas, entre otros.