Las fuerzas de seguridad aún está buscando al sospechoso de haber perpetrado los disparos, según la Alcaldía, que pidió a los vecinos que busquen refugio porque sigue habiendo peligro.
Las fuerzas de seguridad han recuperado pruebas de que el sospechoso tenía un arma de fuego, según el comunicado.
El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9.00 hora local (14.00 GMT) e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, muestran videos del Chicago Sun Times.
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Al desfile habían acudido varias autoridades, incluido el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert "J. B." Pritzker, y el legislador demócrata Brad Schnider.
En Twitter, Schnider explicó que ha recibido información sobre "pérdidas de vida y heridos", aunque no dio más detalles.
"Mis condolencias a las familias y sus seres queridos. Mis oraciones están con los heridos y su comunidad. Me comprometo a hacer todo lo que pueda para que nuestros niños, nuestras ciudades, nuestra nación estén a salvo. ¡Basta, basta!", dijo en Twitter.
Highland Park es una zona residencia ubicada a unos 40 kilómetros de Chicago en el que viven unas 30.000 personas, según el censo de 2020.